CURSO ESPECIAL
  GESTÃO DE ATIVOS E ASSET ALLOCATION COM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS

 DATA E LOCAL

São Paulo, 09, 10 e 11 de dezembro de 2014 | --

 OBJETIVO

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para seleção de investimentos financeiros no Brasil. Descrever o processo de alocação ótima dos diversos ativos, avaliação do retorno e risco das carteiras. Também instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos. Material didático em português com os exemplos retirados do mercado e resolvidos em planilha eletrônica.

 PÚBLICO-ALVO

Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros e executivos de fundos de pensão.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Abordagem de Black-Litterman
. ALM
. Alocação estratégica e tática
. Asset Allocation
. Ativos financeiros disponíveis
. Atribuição de riscos e calculo da exposição aos fatores
. Benchmark ideal e maverick risk
. Benefícios dos derivativos
. Cálculo do alfa e beta
. Calculo do retorno esperado
. Classes de Ativos no Brasil
. Contribuição de ativos alternativos
. Critério de Kelly e retorno de longo prazo
. Eficiência de mercado, gestão ativa e passiva
. Eficiência tributária
. Estratégias de gestão ativa
. Fatores e Betas
. Fatores relevantes no Brasil
. Fundos de investimentos
. Fundos passivos
. Gestão de fundos de pensão: beneficio definido versus contribuição definida
. Gestão de investimento de empresas não financeiras
. Indicadores de performance
. Índices de investimento
. Investimentos alternativos
. Modelo CAPM
. Média-variância e fronteira eficiente
. Orçamento de risco
. Otimização de carteira
. Perfil do investidor e carteira ótima
. Política de investimento
. Portfolio complementar
. Previsão com modelos de fatores
. Qual a contribuição de um ativo para uma carteira?
. Retorno e covariâncias dos principais ativos
. Retorno e Risco de Carteiras
. Risco ativo
. Risco, retorno e horizonte de investimento
. Seleção de fatores
. Seleção externa de gestor
. Simulação dinâmica de carteira
. Volatilidade e rebalanceamento da carteira

 
         
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