CURSO ESPECIAL
  MARCAÇÃO A MERCADO PARA TÍTULOS NO MERCADO BRASILEIRO

 DATA E LOCAL

São Paulo, novembro de 2017 | Pullman Vila Olímpia | Caesar Business SP Vila Olí

 OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação do preço justo dos principais títulos negociados no mercado brasileiro. Será apresentada e discutida de forma prática, a teoria de avaliação e cálculo de preço de instrumentos de renda fixa e derivativos plain vanilla.

 PÚBLICO-ALVO

Responsáveis por investimentos, fundos, carteira própria, crédito, contabilidade, compliance, auditoria, gerência de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários, em geral, que estejam preocupados com a correta avaliação de seus títulos em carteira.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Alternativas de cálculo pela curva do papel
. Arbitragem entre SWAP Pré x DI e contrato Futuro de DI
. Arbitragem, market-to-market (MTM) e curva do papel (HTM)
. Bootstrapping e fitting da estrutura a termo
. Cálculo da curva de zeros
. Curva do DI futuro x prefixada dos títulos públicos
. Debêntures conversíveis e especiais
. Desenho da curva prefixada e indexada
. Diversos tipos de taxas de juros e convenções
. ET do risco de crédito com debêntures
. Extrapolação da ET
. Fontes de informação no Brasil
. Indexadores e expectativas
. Instrumentos de renda fixa
. Interpolação linear, flat forward, C-spline exato, Nelson-Siegel e regressão cúbica
. Leilões do BCB e variações dos DI futuros
. Modelos de preço de títulos prefixados e indexados
. Movimentação das curvas de juros e efeito sobre o preço de mercado
. Movimentos da ET brasileira
. Preço de debêntures e risco de crédito
. Preço de não arbitragem x estimativas
. Preço de títulos federais: LTN, LFT, NTNF e NTNB
. Principais derivativos: swaps, futuro de DI e FRA
. PU de mercado, par, estimativa, referencial, 550, 238 e tesouro direto
. Ratings de crédito
. Risco de crédito e preço de títulos com risco de crédito
. Risco de mercado: duração, convexidade e teta
. Taxas dos títulos (TIR) x retornos
. TIR x Retorno de NTNF
. Títulos externos: soberano e corporate

 
         
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