DATA E LOCAL

São Paulo, abril de 2019 | --

 OBJETIVO

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para avaliação de investimentos e riscos nos fundos de pensão no Brasil e instrumentos para a gerência e estratégia de negócios para os fundos.

 PÚBLICO-ALVO

Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos de pensão, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros e executivos de fundos de pensão.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. A carteira de ativos e passivos
. A dinâmica da liquidez
. Agregação de ativos e passivos
. Benchmark ideal e maverick risk
. Benefícios e sobrevida
. Calculo da volatilidade da carteira e do excesso
. Casamento de ativos e passivos
. Cenários via Monte Carlo e Stress
. Crescimento da massa salarial
. Duration, TIR e estrutura a termo
. Equilíbrio atuarial e ALM em fundos de pensão
. Estratégia de curto e longo prazo
. Estrutura a termo do IGPM
. Gestão ativa versus passiva
. Índices de investimento
. Modelo agregado para salário
. Modelos de fluxo
. Otimização estatística e duration match
. Política de investimento de longo prazo
. Regras para benefícios e riscos biométricos
. Regulamentação
. Reserva matemática e taxa de desconto
. Retorno e covariância dos principais ativos
. Risco de correção dos benefícios
. Seleção externa de gestor
. Simulação de um plano
. Simulação dos benefícios e das contribuições
. Títulos federais em fundos de pensão