CURSO ESPECIAL
  DERIVATIVOS: PREÇO DE OPÇÕES, VOLATILIDADE, ARBITRAGEM E GERÊNCIA DE RISCO

 DATA E LOCAL

São Paulo, outubro de 2017 | --

 OBJETIVO

Apresentar as técnicas modernas e práticas de cálculo de preço, previsão, hedging e gerência de risco de opções e alguns produtos especiais que são baseados em derivativos. Serão resolvidos exemplos de mercado em planilha eletrônica com ênfase no cálculo do preço e análise do risco dos produtos apresentados.

 PÚBLICO-ALVO

Operadores de derivativos, responsáveis por análise de risco, gerentes de produtos, administradores de carteira, executivos de fundos de pensão, analistas de sistemas, diretores financeiros, pesquisadores e profissionais interessados em gerência de risco, previsão, derivativos e produtos em geral.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Técnicas para cálculo de preço de opção
. Como usar a Fórmula de Black-Scholes
. Cálculo de preço de opção por monte carlo e diferenças finitas
. Como estimar a volatilidade: MV, EWMA, EVE e GARCH
. Negociação de volatilidade: exemplo com opção local
. Curva de volatilidade implícita e análise do smile
. As letras gregas e sua utilidade na análise de risco
. Opção de barreira: Knock-in/Knock-out - com/sem rebate
. Exóticas: asiáticas, basket, bermuda, chooser, passport, rainbow e spread
. Arbitragem e produtos especiais
. Arbitragem entre opções de ação em US$ e R$ (Quanto)
. Structured Notes e fundos garantidos
. Market Squeeze e efeito sobre derivativos
. Cenários econômicos: algumas estratégias com derivativos
. Construção e gerência de risco de um livro de derivativos
. Cálculo do valor ao risco, VaR e Stress Scenario
. Outros tipos de risco: operacional, counterparty, legal, liquidez
. Lições de desastres recentes

 
         
Tel: (21) 2557.9284 | E-mail: fce@fce.com.br
1998-2017 | FCE | Todos os direitos reservados. Empresa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
English