CURSO INTERNACIONAL
  GLOBAL QUANTITATIVE ASSET MANAGEMENT

 DATA E LOCAL

São Paulo, 26 a 29 de novembro de 2012 | Mercure Grand Hotel

 DESCRIÇÃO

. Uma grande oportunidade de conhecer as mais modernas técnicas de asset allocation com aplicação para ativos no exterior.
. O curso será ministrado em inglês.

 OBJETIVO

Apresentar as mais modernas técnicas de seleção de investimento com aplicação para ações, renda fixa e moeda. Exemplos e exercícios com ativos internacionais e ministrados por um famoso especialista internacional.

 PÚBLICO-ALVO

Responsáveis por investimentos, contabilidade, wealth management, gerência de risco, tesouraria, produtos, fundos de investimento, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Inflation Risk and the Inflation Risk Premium
. The Harvard Management Company and Inflation-Protected
. International Capital Market Equilibrium
. Mean Variance Optimization
. Recent Trends in Asset Management
. Black and Litterman, “Global Portfolio Optimization”
. The G7 Global Quantitative Asset Allocation Case"
. Mean Variance Optimization, Diversification and The Black-Litterman Model
. The Case for International Diversification
. The G7 Global Quantitative Asset Allocation"
. Home Bias
. Currency Hedging Case
. The Black-Litterman Model and Applications/Currencies
. The Black-Litterman Approach to Asset Allocation
. Currency Hedging, High Yield Currency Strategies and Asset Allocation
. Valuing Currency Management: TOM vs. U.S. Commerce Bank,
. Active Currency Management
. Emerging Markets in Asset Allocation
. What Segments Equity Markets?
. Currency Hedging and Currencies in Asset Allocation
. Active Currency Management (TOM vs. US. Commerce)
. Currencies as an Asset Class
. Emerging Market Investing and Global Market Integration

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