WORKSHOP
  CÁLCULO DAS GREGAS PARA DERIVATIVOS

 DATA E LOCAL

São Paulo, abril de 2011 | --

 OBJETIVO

Apresentar as técnicas modernas e práticas de cálculo de preço de derivativos e como utilizar as “Gregas” na gestão de riscos. Serão resolvidos exemplos de mercado em planilha eletrônica com ênfase no cálculo das gregas e análise de risco dos derivativos apresentados.

 PÚBLICO-ALVO

Operadores de derivativos, responsáveis por análise de risco, gerentes de produtos, administradores de carteira, diretores financeiros, pesquisadores, analistas de sistemas e outros profissionais interessados em gerência de risco, previsão e produtos derivativos em geral.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Análise de risco de carteiras de derivativos
. Análise do smile
. Avaliação de cenários para as gregas e seu hedge
. Cálculo das gregas
. Cálculo de preço de opção por Monte Carlo
. Calibração, arbitragem e hedge dinâmico
. Como estimar a volatilidade
. Curva de volatilidade implícita
. Exemplo de livro com futuro e opção de dólar
. Explicação de lucros e perdas
. Fórmula de Black-Scholes
. Gerência de risco de um livro de derivativos
. Gregas de opções exóticas
. Gregas por solução analítica e numérica
. Modelo binomial
. Posição delta-gama neutra
. Preço de opção por arbitragem
. Preço de opções
. Separação das componentes de risco
. Stress Scenario
. Valor ao Risco – VaR

 
         
Tel: (21) 2557.9284 | E-mail: fce@fce.com.br
1998-2017 | FCE | Todos os direitos reservados. Empresa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
English