WORKSHOP
  NEGOCIAÇÃO DE VOLATILIDADE

 DATA E LOCAL

São Paulo, maio de 2011 | --

 OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação e previsão e negociação de volatilidade com ênfase em aplicações ao mercado brasileiro. Também serão discutidas e exercitadas as operações de compra e venda de volatilidade.

 PÚBLICO-ALVO

Responsáveis por investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, contabilidade, auditoria, gerência de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Análise de risco
. Calculo de volatilidade
. Calibração, arbitragem e hedge dinâmico
. Compra e venda de volatilidade
. Controle de risco via gregas
. Delta, gama, teta, rho e vega
. Distribuição dos retornos e estimativa da volatilidade
. Explicação de lucros e perdas
. Fatores econômicos sobre a volatilidade
. Fórmula de Black-Scholes
. Gestão de um livro de derivativos
. Negociação de volatilidade
. Origem da volatilidade
. Posição delta-gama neutra
. Preço de opção por arbitragem
. Preço de opção por Monte Carlo
. Risco de gama
. Volatilidade implícita e análise do smile
. Máxima verossimilhança, suavização exponencial e X-GARCH

 
         
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