WORKSHOP
  RISCO E ESTRATÉGIAS DE HEDGE PARA TAXAS DE JUROS

 DATA E LOCAL

São Paulo, junho de 2011 | --

 OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação e construção de estratégias de hedge em renda fixa com aplicações ao mercado brasileiro. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilha excel.

 PÚBLICO-ALVO

Responsáveis por investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, contabilidade, auditoria, gerência de risco, trading, produtos, fundos pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários, em geral, que estejam preocupados com a correta avaliação e proteção de suas carteiras de renda fixa.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Duração, convexidade e teta
. Calculo de duração, convexidade e teta
. Hedge do risco de taxa de juros
. Efeito da convexidade e teta sobre a efetividade do hedge
. Hedge de mínima variância
. Imunização de um fluxo passivo com NTNC
. Barbell, Butterfly e Ladder
. Hedge do risco de taxa de juros
. Desenho da estrutura a termo da taxa de juros
. Movimentos da ET e impacto no duration hedge
. Cálculo da volatilidade em renda fixa
. Efeito da volatilidade sobre o formato da ET
. Modelos de fatores
. Imunização com fatores
. Bucket hedge
. Comparação dos modelos de hedge

 
         
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