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PAINEL 1 |
PAINEL 2 |
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Salão Andalucia A | 350 pessoas |
Salão Andalucia B | 200 pessoas |
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| PROGRAMA DIA 1 |
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| 8:30/10:00h |
Abertura
. Perspectivas da gestão de riscos
no Brasil
Antonio Marcos Duarte Jr - IBMEC
. Risco Macroeconômico
Fabio Giambiagi - IPEA |
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| 10:00/10:30h |
Intervalo |
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| 10:30/12:30h |
Regulamentação
. Regulamentação do BCB
Kathleen Krause - Banco Central do Brasil
. Impacto da nova lei de falências
Luiz Fernando Paiva - Pinheiro Neto Adv.
. Critérios de elegibilidade para
modelos internos
Carlos Donizeti Macedo Maia - Banco Central do Brasil |
Risco de mercado
. Técnicas e prática para backtesting
de modelos de risco
Lourenço
Miranda (Doutor/USP) - ABN AMRO
. Estrutura a termo do risco de crédito e cálculo de preço de debêntures no Brasil
Gyorgy Varga (Doutor/FGV) - FCE
. Novas metodologias para a marcação a mercado
Valéria Arêas Coelho - ANDIMA |
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| 12:30/14:00h |
Almoço |
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| 14:00/16:00h |
Gestão
de riscos - I
. Modelos
de riscos (mercado, crédito e operacional)
que atendam as demandas de Basiléia
II no Brasil
Kumagae Hinki Junior - Banco Itaú
. Risco organizacional, de pessoal e integração
das áreas relacionadas a gestão
de riscos
José Carlos Luiz - Bradesco
. Perspectivas de upgrade do rating Brasil (em
Inglês)
Lisa Schineller - Standard & Poors/NY |
Risco
de crédito - probabilidade de default
. Default probability with structural
models (KMV) in emerging economies (em
Inglês)
Jing Zhang - Moody's KMV/USA
. Aplicação do modelo estrutural (KMV) no Brasil
Franklin
Gonçalves (PhD MIT) - Spinnaker Capital
. Variáveis relevantes na medida
da probabilidade de default
Abraham Laredo
(PhD Stanford) - FGV |
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| 16:00/16:30h |
Intervalo |
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| 16:30/18:00h |
Risco
de crédito - carteiras de crédito
. Otimização de investimento
em sistemas de credit score
Luciano Irineu
(Doutor IMPA) - Universidade Carlos III/Espanha
. Construção
de rating interno para middle market
Fábio Wendling Muniz de Andrade - Serasa
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Risco
operacional
. Cálculo de VaR Operacional - um exemplo prático
José Alberto Rebello Baranowski - Banco Brascan
. Nova regulamentacao e implementação da gestão
de riscos operacionais nas instituições financeiras
Ronaldo Nogueira e Nogueira - PriceWaterhouseCoopers |
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| PROGRAMA DIA 2 |
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| 8:30/10:00h |
Abertura
. Riscos em fundos de investimento
Beny Parnes - Banco BBM
. Riscos em fundos de pensão
Waldemir Bargieri - SPC |
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| 10:00/10:30h |
Intervalo |
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| 10:30/12:30h |
Risco em fundos de pensão
. Uma medida de
risco para o equilíbrio atuarial
de fundo de pensão
Álvaro
Veiga (Doutor ENST/França)
- PUC-Rio
. Efeito da queda das taxas de juros sobre
o equilíbrio atuarial dos fundos
no Brasil
Maurício da Rocha Wanderley - VALIA
. Portabilidade e risco de fundos de pensão
José Roberto Carreta - Mercer Human Resource Consulting |
Gestão
de riscos - II
. Raroc, gestão de risco e Basiléia
II
Alexandre Zancani - ABN AMRO
. Geração de cenários de stress
Cícero Vieira (Doutor USP) - BM&F
. Medida de drawdown para análise de risco
Vinicius Ratton Brandi - Banco Central |
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| 12:30/14:00h |
Almoço |
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| 14:00/16:00h |
Riscos
corporativos
. Impacto do governança corporativa
no risco das empresas brasileiras
Alexandre Di Miceli da Silveira - USP/Alianti
. Risco de liquidez e medidas complementares de risco em corporações
Eduarda de La Rocque (Doutora PUC/Rio) - RiskControl
. Impacto da lei Sarbanes-Oxley na gestão de riscos corporativos
Andréa Almeida - CVRD
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Gestão de ativos e passivos
. Gestão de ativos e passivos – Quando fazer hedge derivativos?
Jorge Sant’Anna - CETIP
. Estratégias de hedge ótimo para FX (Câmbio)
Bruno Dupire - Bloomberg/NY |
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| 16:00/16:30h |
Intervalo |
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| 16:30/18:00h |
Encerramento: Risco
em fundos
. Fundos de commodities : estrutura, risco e retorno
Enio Bonafe - FGV
. Implemetação de Basiléia II no Brasil: audiência pública
Amaro Gomes - Banco Central do Brasil |
ENCONTROS NACIONAIS
Sobre o evento
