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 ENCONTROS NACIONAIS
  ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCOS 2007

 DATA E LOCAL

São Paulo, 16 e 17 maio de 2007 | Hotel Renaissance

 DESCRIÇÃO

O Encontro Nacional de Gestão de Riscos é o maior e mais tradicional encontro de especialistas na área de riscos que engloba as várias dimensões do risco: mercado, crédito, operacional, legal e aplicações quantitativas relacionadas à gestão de risco. Realizado durante dois dias desde 2000, no primeiro semestre.

 OBJETIVO

. Apresentação das técnicas modernas e práticas da gerência de riscos no Brasil.
. Apresentação dos mais modernos sistemas para gestão de risco.
. Avaliação dos riscos em bancos, fundos de investimento, fundos de pensão e empresas em geral.
. Cenários econômicos diferenciados para o Brasil.
. Discussão dos problemas da gestão de riscos no Brasil.
. Interação com os principais especialistas em risco do Brasil.
. Modelos de risco de crédito, derivativos de crédito e carteiras com risco de crédito.
. Novidades em risco operacional.
. Novidades para melhor gerenciar o risco de seu negócio.
. Palestras de autoridades responsáveis por mudanças na área de gerência de risco.
. Produtos e sistemas para diminuir o custo da gestão de risco.
. Visão do que as empresas líderes fazem na gestão de riscos.
. Visão do que os fundos de pensão e fundos de investimento estão fazendo na gestão de seus recursos.

 PÚBLICO-ALVO

Responsáveis por gerência de risco, operadores de derivativos, gerentes de produtos, administradores de carteira, diretores financeiros, pesquisadores, analistas de sistemas, empresários e outros profissionais interessados em gerência de risco e derivativos em geral.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Análise da utilidade das informações da central de risco de crédito
. Aplicação do Credit Risk+ e demanda de capital
. Comparação de modelos de risco de crédito de carteira
. Construção de rating interno para middle market
. Correlação e carteiras de crédito
. Dificuldades na construção de um rating interno
. Efeito de diferentes modelos de crédito sobre alocação de capital
. Estrutura a termo do risco de crédito
. Cálculo de preço de debêntures no Brasil
. Fiscalização com a nova regulamentação de riscos
. Fontes potenciais de problemas de liquidez em bancos
. Gerenciamento de riscos corporativos
. Home hosting issues na regulamentação de riscos
. Identificação e mensuração de riscos de mercado, crédito e operacional
. Impacto da nova regulamentação de riscos
. Valorização das ações sobre o equilíbrio atuarial dos fundos no Brasil
. Impacto da governança corporativa no risco das empresas brasileiras
. Implantação da Basiléia II
. Implementação da nova regulamentação de riscos em grandes bancos
. Intervalos de preços para marcação a mercado
. Measuring Risk in Hedge funds trading strategies
. Minimização de riscos em fundos de fundos
. Modelo de estrutura a termo no Brasil
. Modelos de programação estocástica X otimização por média variância
. Modelos de riscos (mercado, crédito e operacional) e demandas de Basiléia II no Brasil
. Negociação de derivativos de crédito no Brasil
. Nova regulamentação de riscos do BCB
. Padronização contábil e impacto sobre análise de riscos
. Perspectivas de upgrade do Rating Brasil
. Principais fatores de aumento de passivo atuarial
. Quando rever o sistema de Credit Score
. Questões práticas na aplicação da 3380
. Risco em fundos de pensão
. Risco macroeconômico
. Riscos corporativos
. Fundo long-short e seus riscos
. Negociação eletrônica
. Políticas de contingência e risco de liquidez
. Sarbanes Oxley e implicação Brasil
. Simulação da Estrutura a Termo com modelos VAR
. Simulação de ativos e passivos
. Simulação de Monte Carlo para carteira de renda fixa e derivativos
. Simulação de variáveis econômicas com modelos VAR
. Situações em que o VAR não se aplica
. Taxa de câmbio e vulnerabilidade financeira das empresas brasileiras
. Técnicas e prática de backtesting de modelo de risco
. Uso de derivativos de crédito no Brasil
. Utilização de derivativos e hedge cambial

 

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