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 ENCONTROS NACIONAIS
  ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCOS 2013

 DATA E LOCAL

São Paulo, maio de 2013

 DESCRIÇÃO

O Encontro Nacional de Gestão de Riscos é o maior e mais tradicional encontro de especialistas na área de riscos que engloba as várias dimensões do risco: mercado, crédito, operacional, legal e aplicações quantitativas relacionadas à gestão de risco. Realizado durante dois dias desde 2000, no primeiro semestre.

 OBJETIVO

. Apresentação das técnicas modernas e práticas da gerência de riscos no Brasil.
. Apresentação dos mais modernos sistemas para gestão de risco.
. Avaliação dos riscos em bancos, fundos de investimento, fundos de pensão e empresas em geral.
. Cenários econômicos diferenciados para o Brasil.
. Discussão dos problemas da gestão de riscos no Brasil.
. Interação com os principais especialistas em risco do Brasil.
. Modelos de risco de crédito, derivativos de crédito e carteiras com risco de crédito.
. Novidades em risco operacional.
. Novidades para melhor gerenciar o risco de seu negócio.
. Palestras de autoridades responsáveis por mudanças na área de gerência de risco.
. Produtos e sistemas para diminuir o custo da gestão de risco.
. Visão do que as empresas líderes fazem na gestão de riscos.
. Visão do que os fundos de pensão e fundos de investimento estão fazendo na gestão de seus recursos.

 PÚBLICO-ALVO

Responsáveis por gerência de risco, operadores de derivativos, gerentes de produtos, administradores de carteira, diretores financeiros, pesquisadores, analistas de sistemas, empresários e outros profissionais interessados em gerência de risco e derivativos em geral.

 TÓPICOS DO PROGRAMA

. Active credit portfolio management
. Aplicando ferramentas de otimização na gestão de riscos
. Basel II
. Basel II the next step
. Basel x international credit crisis
. Cenários baseada em modelos estatísticos versus modelos macroeconômicos
. Como desenvolver ferramentas de credit score
. Credit derivatives in credit portfolio management
. Credit risk measurement in a Basell II world
. Credit spreads x limits x capital allocation
. Dados de risco de crédito
. Design and calibration
. Estratégias de liquidação de posição e algorithmic trading
. Estrutura organizacional para a área de risco e resolução 3464
. Home hosting issues
. Impacto da gestão de riscos no valor das empresas no Brasil
. Impacto da nova regulamentação nas estratégias de negócios e no risco de mercado
. Implantação de Basiléia II no Brasil
. Implementação de banco de dados de risco operacional interno e para reguladores
. Long term impact for clients and organizations
. Measuring risk in hedge funds trading strategies
. Model performance testing to meet Basel requirements
. Modeling dependences in credit risk
. Modelos de programação estocástica x otimização por média variância
. Models for credit risk portfolio management
. Nova regulamentação de riscos e práticas correntes
. O ponto de vista do regulador na gestão de riscos
. Optimising portfolio
. Potential adverse effects
. Práticas internacionais na gestão de riscos de fundos de pensão
. Probability of default
. Regulamentação, rating e risco de ativos securitizados
. Risco e retorno em contratos de performance de fundos no Brasil
. Risco em fundos de pensão
. Riscos macroeconômico, operacional e corporativo
. Spreads, Limites e demanda de capital
. Subprime market
. Superação das dificuldades na aplicação da 3380
. Taxas de juros e equilíbrio atuarial dos fundos no Brasil
. The role of regulators
. Tools used in Basel II
. Utilização de derivativos e hedge cambial
. What Basel II finds important?
. Worldwide implementation of Basel II

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