Regulamentação
. O ponto de vista do regulador na gestão de riscos
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. Implantação de Basiléia II no Brasil
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. Regulamentação, rating e risco de ativos securitizados
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Risco de mercado
. Estratégias de liquidação de posição e algorithmic trading
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. Simulação de cenários baseada em modelos estatísticos versus modelos macroeconômicos
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. Aplicando ferramentas de otimização na gestão de riscos
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Gestão de riscos
. Nova regulamentação de riscos e práticas correntes
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. Estrutura organizacional para a área de risco e resolução 3464
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. Impacto da nova regulamentação nas estratégias de negócios e no risco de mercado
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Credit portfólio management - I
. Probability of default
. Modeling dependences in credit risk
. Models for credit risk portfolio management
. Optimising portfolio
. Credit spreads x limits x capital allocation
. Credit derivatives in credit portfolio management
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Risco em fundos de pensão
. Modelos de programação estocástica x otimização por média variância
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. Impacto da queda das taxas de juros e valorização da ações sobre o equilíbrio atuarial dos fundos no Brasil
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. Práticas internacionais na gestão de riscos de fundos de pensão
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Risco de mercado
. Como desenvolver ferramentas de credit score
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. Dados de risco de crédito
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. Spreads, limites e demanda de capital
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