Currículo
 
Graduado em Economia pelo UFRJ, mestrado em Economia pela EPGE/Fundação Getúlio Vargas e doutor em Economia pela EPGE/Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é Sócio da FCE Consultoria. Tem experiência em bancos nacionais e internacionais, lecionou em diversas instituições nacionais e tem dezenas de artigos publicados em revistas cientificas. Tem interesse nos temas relacionados a renda fixa, derivativos, política monetária e fundos de investimentos.

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Artigos em periódicos
1.
Subprime crisis and its impact on the brazilian mutual fund industry. (2011) Com Maxim Wengert. [download pdf]
2.
Seleção de gestor de fundos de investimentos com base em indicadores de retorno/risco. (2010). Com Maxim Wengert, Leonardo Garrido e Guilherme Nyssens. [download pdf]
3.
The growth and size of the brazilian mutual fund industry. (2010). Com Maxim Wengert. [download pdf]
4.
Investment decision in a new credit scoring model (2009). Apresentado em: Credit Scoring and Credit Control XI (Edinburg/UK). [download pdf]
5.
Interpolação exata para estrutura a termo baseada em títulos com pagamentos intermediários. (2006). 04/11/06. [download pdf]
6.
Brazilian (Local) term structure forecast in a factor model. (2006). Apresentado em: Mathematics and finance: from theory to practice. IMPA, Rio de Janeiro, de 30/10/06 até 01/11/06. [download pdf]
   
1.
The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil. (2016). Com Ricardo D. Brito. Publicado na Revista Brasileira de Finanšas, junho.
2.
Teste de Modelos Estatísticos para a Estrutura a Termo no Brasil. (2009). Publicado na Revista Brasileira de Economia.
3.
Preço e estratégias com futuro de DI e FRA. (2004). Publicado na resenha mensal da BM&F, no. 158, fevereiro.
4.
Movimentos da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e imunização. (2001). Com Marcos Valli. Publicado na Revista Estudos Avançados da USP, janeiro.
5.
Explicação do retorno de fundos de ações.(2000). Publicado na Revista da ANBID, novembro.
6.
Fundos de gestão passiva.(2000). Publicado no caderno de fundos de investimento do jornal O Estado de São Paulo (16/10/2000).
7.
Administração de um fundo de principal garantido. (2000). Publicado na Revista da IBOVESPA, junho.
8.
Uma nova classe de ativos: fundos com risco limitado. (2000). com Miguel Russo. Publicado na Resenha da BM&F, fevereiro.
9.
Interpolação por Cubic Spline para a Estrutura a Termo brasileira. (2000). Publicado na Resenha da BM&F, no. 140, maio.
10.
A boa opção. (2000) Publicado na Gazeta Rio, junho.
11.
Índice de renda fixa para o Brasil. (1999). Publicado na Resenha da BM&F, março.
12.
Índice de Sharpe e outros indicadores de performance aplicados a fundos de ações brasileiros. (1999). Publicado na RAC, outubro.
13.
Gerência de risco de derivativos. (1998). Publicado na Resenha mensal da BM&F no. 120, setembro/outubro.
14.
Investimento externo via mercado futuro. (1998). Publicado na Resenha mensal da BM&F nº 123, abril/maio.
15.
Análise de estilo de investimento baseada no retorno. (1998). com Marcos Valli. Publicado na revista da ANBID, dezembro.
16.
Seguro contra imposto de renda das NTNDs usando opção de câmbio.(1995. Publicado na Resenha da BM&F, maio/julho.
17.
Duração e convexidade. (1993). Publicado na Resenha da BM&F, setembro.
18.
Estratégias de proteção no mercado futuro de câmbio. (1993). Publicado na Revista Brasileira de Economia, agosto.
19.
Seguro de carteira. (1992).Publicado na Resenha da BM&F.
   
 
Livros publicados/organizados ou edições
1.
VARGA, G. (Org.) ; LEAL, R. P. C. (Org.) . Gestão de Investimentos e Fundos. 1. ed. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2006. v. 1. 484 p.
2.
VARGA, G. (Org.) ; DUARTE JR, A. M. (Org.) . Gestão de Riscos no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2003. v. 01. 838 p.
   
 
Capítulos de livros publicados
1.
VARGA, G. ; WENGERT, M. ; GARRIDO, L. ; NYSSENS, G. . Seleção de Gestor de Fundos de investimentos com Base em Indicadores de Retorno/Risco. In: Antonio Carlos Figueiredo Pinto; Luiz Felipe Jacques da Motta. (Org.). Decisões de Investimentos. Rio de Janeiro: Mauad Editora Ltda, 2009, v. 1, p. 47-66.
2.
VARGA, G. ; CACHEM JR, C. F. . Marcação a mercado no Brasil. In: Gyorgy Varga; Ricardo Leal. (Org.). Gestão de Investimentos e Fundos. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2006, v. 1, p. 53-76.
3.
VARGA, G. . Performance de fundos de ações no Brasil. In: Gyorgy Varga;Ricardo Leal. (Org.). Gestão de Investimentos e Fundos. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2006, v. 1, p. 321-332.
4.
VARGA, G. . Indicadores de investimento e de seleção de fundos. In: Gyorgy Varga;Ricardo Leal. (Org.). Gestão de Investimentos e Fundos. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2006, v. 1, p. 369-404.
5.
VARGA, G. ; DUARTE JR, A. M. . Gerência de Risco de Derivativos. In: A. M. Duarte Jr.; Varga G.. (Org.). Gestãode Riscos no Brasil. 1 ed. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2003, v. 1, p. 39-52.
6.
VARGA, G. . Interpolação por Cubic Spline para a Estrutura a termo Brasileira. In: Antonio Marcos Duarte Jr; Gyorgy Varga. (Org.). Gestão de Riscos no Brasil. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2003, v. 1, p. 207-216.
7.
VARGA, G. ; WENGERT, M. . Riscos comuns em fundos de investimentos. In: Antonio Marcos Duarte Jr;Gyorgy Varga. (Org.). Gestão de Riscos no Brasil. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2003, v. 1, p. 521-536.
8.
VARGA, G. . Modelagem ALM. In: Antonio Marcos Duarte Jr;Gyorgy Varga. (Org.). Gestão de Riscos no Brasil. Rio de Janeiro: Keyword Editora, 2003, v. 1, p. 741-770.
9.
VARGA, G. . Movimentos da estrutura a termo da taxa de juros brasileira. In: Marco Bonomo. (Org.). Finanças Aplicadas ao Brasil. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, v. 1, p. 435-452.
   
1.
Gerência de risco de crédito.
2.
Derivativos: preço de opções, volatilidade, arbitragem e gerência de risco.
3.
Gestão de riscos no Brasil e a nova regulamentacão.
4.
Gestão de riscos corporativos.
5.
Gestão de ativos e asset allocation.
6.
Fundamentos dos mercados de câmbio e juros.
7.
Modelagem de credit score para o Brasil.
8.
Modelagem de risco de renda fixa.
9.
Estratégias de hedge com derivativos e sua contabilização.
10.
Preço de títulos de renda fixa e de opção de taxa de juros.
11.
Marcação a mercado para títulos no mercado brasileiro.
12.
Gestão de ativos e passivos para fundos de pensão.
13.
Avaliação de performance, risco e seleção de fundos.