PUBLICAÇÕES FCE
  Título: Gestão de riscos no Brasil - Título esgotado
  Autor: Org. por Gyorgy Varga (FGV/FCE) e Antonio Duarte (IBMEC)
  Preço: R$ 250,00
  Número de páginas: 869 páginas
  Lançamento: setembro/2003

 ARTIGOS E AUTORES (clique no artigo ou autor e veja suas especificações)

Parte I: Riscos corporativos
1. A importância do gerenciamento de riscos corporativos em bancos
Antonio Marcos Duarte Jr. (IBMEC)
2. Gerenciamento de risco em instituições financeiras e o Novo Acordo de Capital
Valéria Salomão Garcia (Banco Central)
3. Desafios na integração do controle de riscos em bancos brasileiros
Jackson Ricardo Gomes (Itaú)
4. Alocação de capital em bancos no Brasil
Antonio Marcos Duarte Jr. (IBMEC)
Rogério José Furigo Lélis (Unibanco)
5. Transparência e Basiléia II
Roberto Leonardo Moreira (Banco Guanabara)
6. Chief Risk Officer – CRO
José Carlos Luiz (Bradesco)
7. A certificação de profissionais de administração de risco financeiro
José Alberto Rebello Baranowski (Banco Brascan)
 
Parte II: Riscos de mercado e de liquidez
8. Modelos econométricos para estimação de volatilidade
Luiz K. Hotta
Márcio P. Laurini
Marcos Mollica
Pedro L. Valls Pereira (IBMEC)
9. O modelo de três fatores de Fama e French no Brasil
Murilo Alambert Rodrigues (FGV)
Ricardo Pereira Câmara Leal (Coppead)
10. Utilizando a teoria do valor extremo no cálculo do VaR: abordagens na estimação do índice de cauda
Christiam Gonzales Chávez (PUC-Rio)
Cristiano Fernandes (PUC-Rio)
11. Um modelo de teste de estresse menos subjetivo e mais abrangente
Cícero Augusto Vieira Neto (BM&F)
Fábio Urban
12. Precificação de títulos públicos: metodologia e evidências sobre padrões de comportamento no tempo
Valéria Arêas Coelho (Andima)
Luiz Macahyba (Andima)
Flávio Motta Bertolossi (Andima)
13. Interpolação por cubic spline para a estrutura a termo brasileira
Gyorgy Varga (FGV)
14. Risco duration: extensão analítica da curva de DI
Franklin de O. Gonçalves (Banco BBM)
Roberta Cardim Geyer (Banco BBM)
15. Gerência de risco de derivativos
Gyorgy Varga (FGV)
16. Risco de liquidez – aspectos conceituais e alternativas para sua modelagem
Luis Antônio Barron G. Vicente (BM&F)
17. Modelagem macroeconômica para o Brasil
Marco A. F. H. Cavalcanti (PUC-Rio)
 
Parte III: Riscos de crédito
18. Bases para a reflexão sobre a evolução da gestão do risco de crédito no Brasil
João Carlos Douat (FGV)
19. A informação de crédito e a importância da Central de Risco de Crédito para a supervisão bancária
Vânio Cesar Pickler Aguiar (Banco Central)
Guilherme Gonzalez Cronemberger Parente (Banco Central)
20. Desenvolvimento de um sistema de credit scoring
Abraham Laredo Sicsú (FGV)
21. Gestão de risco de crédito em bancos de varejo
Eduardo A. Prado (Itaú)
22. Gestão da carteira de crédito para clientes middle
João Batista Videira Martins (Itaú)
23. Gestão da carteira de crédito para clientes corporate
João Batista Videira Martins (Itaú)
24. Revisão de crédito
Edison Ferreira Carvalho (SEFAZ)
Frederico Candido Oliveira Bottino (Unibanco)
25. Uma proposta de uso de modelos de simulação para alocação de capital em bancos de atacado
Enio Bonafé M. de Souza (Itaú BBA)
César Aragão
26. Evolução de valor, risco e probabilidade de default na Carteira de LFT's e implicações institucionais: uma síntese
Ney Roberto Ottoni de Brito
Affonso Corrêa Taciro Jr.
 
Parte IV: Riscos operacionais
27. Gerenciamento do risco operacional em organizações financeiras
Eduardo Jorge Lins de Carvalho (BNDES)
28. Gestão de risco operacional: indicadores-chave de risco para melhoria de processos
Fausto de Andrade Ribeiro (Banco do Brasil)
29. Modelagem quantitativa de risco operacional
Marcelo Cruz (RiskMaths)
30. Riscos operacionais no sistema de pagamentos brasileiro
Manoel Rodrigues Jordão (Unibanco)
 
Parte V: Riscos em fundos de investimento
31. Riscos comuns em fundos de investimentos
Gyorgy Varga (FGV)
Maxim Wengert (Quantum)
32. O Risco na legislação de fundos de investimento
Luis Felipe Marques Lobianco (CVM)
33. Risco de descolamento de uma carteira de ações
Luiz Felipe Pinheiro de Andrade (FGV)
34. Gestão de carteiras de fundos de investimento: análise empírica da gestão de exposição a risco diante de um evento marcante
Antonio Zoratto Sanvicente (IBMEC)
35. A classificação de risco ou rating de fundos de investimentos
Walter Lee Ness Junior (PUC-Rio)
36. Uma metodologia para o acompanhamento da administração de ativos por terceiros
Antonio Marcos Duarte Jr, (IBMEC)
Arrari A. Amoroso (Global Asset)
Marco Antonio Tadeu Navarro (Unibanco)
 
Parte VI: Riscos em fundos de pensão
37. Usando a análise de estilo para melhorar a gestão de fundos de pensão
Ricardo Weiss (BNDES)
38. Metodologia para cálculo de rentabilidade ajustada à alocação de ativos para entidades fechadas de previdência complementar
José Roberto Savóia (USP)
André Oda
Fábio Ohara
André Hoffman
39. Medidas de risco de equilíbrio em fundos de pensão
Álvaro Veiga
40. Gerenciamento de riscos em fundos de pensão no Brasil: diretrizes, políticas e estratégias
Eliane Aleixo Lustosa (PUC-Rio)
André Gustavo Morandi da Silva (Petros)
41. O papel do gestor de riscos em fundos de pensão
Mario Cezar Silva Serpa
 
Parte VII: Riscos em empresas
42. Introdução ao estudo da avaliação do risco da empresa
José Roberto Securato (USP)
Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli (USP)
43. Modelagem ALM
Gyorgy Varga (FGV)
44. Risco de volume e opções
Ricardo Simonsen (FGV)
Marcelo Nazareth (FGV)
45. Utilização de derivativos exóticos no gerenciamento de risco em empresas
Marcelo Ferraz (CSFB)
46. Cuidando de uma trajetória segura
Gustavo Tardin Barbosa (Petrobrás)

 

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