Interpolação, hedge e simulação da estrutura a termo

MAIS INFORMAÇÕES

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OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação, hedge do risco de taxa de juros e simulação da estrutura a termo das taxas de juros, com ênfase em aplicações ao mercado brasileiro. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilhas de Excel.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Responsáveis por investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, contabilidade, auditoria, gestão de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários em geral que estejam preocupados com a correta avaliação de seus títulos em carteira.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Os participantes contarão com simulações e exercícios práticos. Material didático em português com os exemplos retirados do mercado e resolvidos em planilha eletrônica.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV. Sócio fundador da FCE, renomada escola voltada para profissionais do mercado financeiro. Trabalhou anteriormente em diversas instituições financeiras, entre elas o Bankers Trust, em Nova Iorque, como trader e Gerente de risco de produtos derivativos. Professor da FGV, faz pesquisa e consultoria na área de finanças. Autor de diversos seminários, artigos e livros de finanças. Além de suas atividades de pesquisa e ensino, também possui experiência como sócio fundador e investidor em empresas fintech na América Latina.