Curso

Curso especial Fundos de Investimento Investimentos

Avaliação de performance, risco e seleção de fundos e gestor

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para avaliação de investimentos nos fundos disponíveis no Brasil, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos.

Inscrição R$ 9.000,00

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Informações gerais

DATA E LOCAL

26 a 28/10/2021 - Hotel Clarion Faria Lima, Rua Jerônimo da Veiga 248, Jardim Paulista, São Paulo

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para avaliação de investimentos nos fundos disponíveis no Brasil, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel, que serão entregues juntamente com o material didático.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Inscrição R$ 4.900,00

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DATA

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para avaliação de investimentos nos fundos disponíveis no Brasil, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel, que serão entregues juntamente com o material didático.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Inscrição R$ 2.500,00

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Informações gerais

DATA

27/09/2021

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para avaliação de investimentos nos fundos disponíveis no Brasil, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel, que serão entregues juntamente com o material didático.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Tópicos do programa

  • Resolução 4661 e adequação dos fundos
  • Administração ativa versus passiva
  • Agressividade, seletividade e timing
  • Análise do estilo com base em retorno
  • Anomalias do mercado financeiro
  • Aspectos qualitativos na seleção de fundos
  • Cálculo e aplicação do Value at Risk – VaR
  • Chinese wall, patrimônio líquido, história versus objetivo
  • Como obter o retorno esperado
  • Comportamento dos principais ativos no Brasil
  • Desempenho dos fundos de investimento nacionais
  • Due diligence
  • Enhanced index funds. Equity Styles adotados no Brasil
  • Fluxos, tamanho do fundo, efeito manada e o gestor
  • Fundo de principal garantido
  • Gestão e avaliação de performance
  • Hedge funds e gestores independentes
  • Impacto dos derivativos
  • Índices de investimento disponíveis no Brasil
  • IS, ISG, Treynor, alfa, IVA e M2
  • Padrão de apresentação de performance
  • Perspectivas da indústria de fundos
  • Política de investimentos
  • Qual o melhor indexador da performance?
  • Rating de fundos
  • Regulamentação e tipos de fundos
  • Risco sistemático e não sistemático
  • Riscos extremos
  • Roteiro para seleção de fundos e gestor externo
  • Roteiro para usar os indicadores de performance
  • Seleção da carteira, benchmark ideal e maverick risk
  • Seleção de fundos
  • Survivorship bias no Brasil
  • Teoria dos investimentos
  • Value, growth, contrarian e momentum

Programa

  1. Principais investimentos

. A indústria brasileira de fundos: regulamentação e tipos de fundos
. A indústria de fundos offshore (Luxemburgo e EUA)
. O que são de hedge funds
. Desempenho dos fundos de investimento nacionais e carteira neutra
. ETFs, NTN-F, NTN-B, LFTS e compromissadas
. Comportamento e comparação dos principais ativos no Brasil
. Índices de investimento disponíveis no Brasil
. Principais benchmarks
. Análise das carteiras dos fundos
. Análise do estilo com base em retorno
. Principais estilos adotados por gestores no Brasil
. Análise dos fundos que superam seus benchmarks

  1. Investimentos e risco

. Teoria dos investimentos: retorno-risco, comportamento do investidor e carteira ótima
. Risco sistemático e não sistemático de um fundo
. Contribuição e atribuição de performance
. Explicação do retorno de um fundo: agressividade, seletividade e timing
. Indicadores de performance: IS, ISG, Treynor, alfa, IVA e M2
. Um roteiro para usar os indicadores na seleção de fundos
. Como usar o índice de Sortino

  1. Gestão e avaliação de performance
    . Gestão de fundos: fluxos, tamanho do fundo, efeito manada e o gestor
    . Gestão ativa versus passiva
    . Eficiência e anomalias do mercado
    . Impacto dos derivativos em fundos de investimentos
    . Estratégias especiais: value, growth, contrarian e momentum
    . Estratégias de negócios usadas no Brasil
    . Risco de crédito, rating e retorno de fundos de renda fixa
    . Survivorship bias no Brasil
    . Estilo x carteira do fundo
    . Combinação de fundos com NTN-Bs e compromissadas
  1. Seleção de fundos
    . Enquadramento nas resoluções 4661, 3922 e 4444
    . Cálculo e aplicação do Value at Risk – VaR
    . Riscos extremos
    . Cuidados: Chinese wall, patrimônio líquido, história versus objetivo e verdadeira carteira
    . Seleção da carteira, benchmark ideal e maverick risk
    . Qual o melhor indexador da performance para o cliente e para o administrador?
    . Aspectos qualitativos na seleção de fundos
    . Fundo ativo x passivo para fundo de pensão
    . Padrão de apresentação para fundos no Brasil
    . Due-diligence
    . Critérios para ranking de fundos
    . Seleção de gestor conservador para fundos de pensão
    . Roteiro para seleção de fundos e gestor