Inscrição R$ 14.770,00
EM BREVEInformações gerais
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MAIS INFORMAÇÕES
Entre em contato pelo e-mail contato@fce.com.br ou ligue para (21) 2557-9284
OBJETIVO
Apresentar técnicas e instrumentos modernos para avaliação de investimentos nos fundos disponíveis no Brasil, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos.
PARA QUEM É ESSE CURSO
Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.
METODOLOGIA
Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel, que serão entregues juntamente com o material didático.
INSTRUTORES
Gyorgy Varga
Doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV. Sócio fundador da FCE, renomada escola voltada para profissionais do mercado financeiro. Trabalhou anteriormente em diversas instituições financeiras, entre elas o Bankers Trust, em Nova Iorque, como trader e Gerente de risco de produtos derivativos. Professor da FGV, faz pesquisa e consultoria na área de finanças. Autor de diversos seminários, artigos e livros de finanças. Além de suas atividades de pesquisa e ensino, também possui experiência como sócio fundador e investidor em empresas fintech na América Latina.
Inscrição R$ 3.900,00
EM BREVEInformações gerais
MAIS INFORMAÇÕES
Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br
OBJETIVO
Apresentar técnicas e instrumentos modernos para avaliação de investimentos nos fundos disponíveis no Brasil, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos.
PARA QUEM É ESSE CURSO
Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.
METODOLOGIA
Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel, que serão entregues juntamente com o material didático.
INSTRUTORES
Gyorgy Varga
Doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV. Sócio fundador da FCE, renomada escola voltada para profissionais do mercado financeiro. Trabalhou anteriormente em diversas instituições financeiras, entre elas o Bankers Trust, em Nova Iorque, como trader e Gerente de risco de produtos derivativos. Professor da FGV, faz pesquisa e consultoria na área de finanças. Autor de diversos seminários, artigos e livros de finanças. Além de suas atividades de pesquisa e ensino, também possui experiência como sócio fundador e investidor em empresas fintech na América Latina.
Tópicos do programa
- Principais investimentos
. A indústria brasileira de fundos: regulamentação e tipos de fundos
. A indústria de fundos offshore (Luxemburgo e EUA)
. O que são de hedge funds
. Desempenho dos fundos de investimento nacionais e carteira neutra
. ETFs, NTN-F, NTN-B, LFTS e compromissadas
. Comportamento e comparação dos principais ativos no Brasil
. Índices de investimento disponíveis no Brasil
. Principais benchmarks
. Análise das carteiras dos fundos
. Análise do estilo com base em retorno
. Principais estilos adotados por gestores no Brasil
. Análise dos fundos que superam seus benchmarks
- Investimentos e risco
. Teoria dos investimentos: retorno-risco, comportamento do investidor e carteira ótima
. Risco sistemático e não sistemático de um fundo
. Contribuição e atribuição de performance
. Explicação do retorno de um fundo: agressividade, seletividade e timing
. Indicadores de performance: IS, ISG, Treynor, alfa, IVA e M2
. Um roteiro para usar os indicadores na seleção de fundos
. Como usar o índice de Sortino
- Gestão e avaliação de performance
. Gestão de fundos: fluxos, tamanho do fundo, efeito manada e o gestor
. Gestão ativa versus passiva
. Eficiência e anomalias do mercado
. Impacto dos derivativos em fundos de investimentos
. Estratégias especiais: value, growth, contrarian e momentum
. Estratégias de negócios usadas no Brasil
. Risco de crédito, rating e retorno de fundos de renda fixa
. Survivorship bias no Brasil
. Estilo x carteira do fundo
. Combinação de fundos com NTN-Bs e compromissadas
- Seleção de fundos
. Enquadramento nas resoluções 4661, 3922 e 4444
. Cálculo e aplicação do Value at Risk – VaR
. Riscos extremos
. Cuidados: Chinese wall, patrimônio líquido, história versus objetivo e verdadeira carteira
. Seleção da carteira, benchmark ideal e maverick risk
. Qual o melhor indexador da performance para o cliente e para o administrador?
. Aspectos qualitativos na seleção de fundos
. Fundo ativo x passivo para fundo de pensão
. Padrão de apresentação para fundos no Brasil
. Due-diligence
. Critérios para ranking de fundos
. Seleção de gestor conservador para fundos de pensão
. Roteiro para seleção de fundos e gestor