Cálculo das “gregas” para derivativos

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OBJETIVO

Apresentar as técnicas modernas e práticas de cálculo de preço de derivativos e como utilizar as “gregas” na gestão de riscos. Serão resolvidos exemplos de mercado em planilha eletrônica, com ênfase no cálculo das gregas e análise de risco dos derivativos apresentados.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Operadores de derivativos, responsáveis por análise de risco, gerentes de produtos, administradores de carteira, diretores financeiros, pesquisadores, analistas de sistemas e outros profissionais interessados em gestão de risco, previsão e produtos derivativos em geral.

METODOLOGIA

Os tópicos serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel, que serão entregues juntamente com o material didático. Os participantes contarão com acesso a simulações e exercícios práticos.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV. Sócio fundador da FCE, renomada escola voltada para profissionais do mercado financeiro. Trabalhou anteriormente em diversas instituições financeiras, entre elas o Bankers Trust, em Nova Iorque, como trader e Gerente de risco de produtos derivativos. Professor da FGV, faz pesquisa e consultoria na área de finanças. Autor de diversos seminários, artigos e livros de finanças. Além de suas atividades de pesquisa e ensino, também possui experiência como sócio fundador e investidor em empresas fintech na América Latina.