Curso

Curso especial Investimentos

Gestão de ativos e asset allocation

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para seleção de investimentos financeiros no Brasil. Descrever o processo de alocação ótima dos diversos ativos, avaliação do retorno e risco das carteiras, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos. Material didático em português com os exemplos retirados do mercado e resolvidos em planilha eletrônica.

Inscrição R$ 9.000

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Informações gerais

DATA E LOCAL

23 a 25/11/20201 - Hotel Clarion Faria Lima - São Paulo - SP

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para seleção de investimentos financeiros no Brasil. Descrever o processo de alocação ótima dos diversos ativos, avaliação do retorno e risco das carteiras, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos. Material didático em português com os exemplos retirados do mercado e resolvidos em planilha eletrônica.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Os participantes contarão com simulações e exercícios práticos.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Inscrição R$ 4.900

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DATA

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para seleção de investimentos financeiros no Brasil. Descrever o processo de alocação ótima dos diversos ativos, avaliação do retorno e risco das carteiras, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos. Material didático em português com os exemplos retirados do mercado e resolvidos em planilha eletrônica.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Os participantes contarão com simulações e exercícios práticos.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Inscrição R$ 2.500

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Informações gerais

DATA

25/03/2022

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Apresentar técnicas e instrumentos modernos para seleção de investimentos financeiros no Brasil. Descrever o processo de alocação ótima dos diversos ativos, avaliação do retorno e risco das carteiras, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos. Material didático em português com os exemplos retirados do mercado e resolvidos em planilha eletrônica.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Os participantes contarão com simulações e exercícios práticos.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Tópicos do programa

 

. Abordagem de Black-Litterman
. ALM
. Alocação estratégica e tática
. Asset allocation
. Ativos financeiros disponíveis
. Atribuição de riscos e cálculo da exposição aos fatores
. Benchmark ideal e maverick risk
. Benefícios dos derivativos
. Cálculo do alfa e beta
. Cálculo do retorno esperado
. Classes de ativos no Brasil
. Contribuição de ativos alternativos
. Critério de Kelly e retorno de longo prazo
. Eficiência de mercado, gestão ativa e passiva
. Eficiência tributária
. Estratégias de gestão ativa
. Fatores e Betas
. Fatores relevantes no Brasil
. Fundos de investimentos
. Fundos passivos
. Gestão de fundos de pensão: benefício definido versus contribuição definida
. Gestão de investimento de empresas não financeiras
. Indicadores de performance
. Índices de investimento
. Investimentos alternativos
. Modelo CAPM
. Média-variância e fronteira eficiente
. Orçamento de risco
. Otimização de carteira
. Perfil do investidor e carteira ótima
. Política de investimento
. Portfólio complementar
. Previsão com modelos de fatores
. Qual a contribuição de um ativo para uma carteira?
. Retorno e covariâncias dos principais ativos
. Retorno e Risco de Carteiras
. Risco ativo
. Risco, retorno e horizonte de investimento
. Seleção de fatores
. Seleção externa de gestor
. Simulação dinâmica de carteira
. Volatilidade e rebalanceamento da carteira

Programa

  1. Classes de Ativos no Brasil
    . Ativos financeiros disponíveis
    . Classes de ativos e índices de investimento
    . Fundos de investimentos
    . Investimentos alternativos: FIDC, imóveis, private equity, hedgehedge funds, fundos de fundos, commodities, ETFs etc.
    . Retorno e covariâncias dos principais ativos
  1. Asset Management
    . Modelo de média-variância e fronteira eficiente
    . Otimização de carteira
    . Perfil do investidor e carteira ótima
    . Indicadores de performance
    . Modelo CAPM
    . Risco, retorno e horizonte de investimento
    . Critério de Kelly e retorno de longo prazo
  1. Modelos de fatores e Betas
    . Modelos multifatoriais
    . Seleção de fatores
    . Cálculo de alfa e beta
    . Atribuição de riscos e cálculo da exposição aos fatores
    . Fatores relevantes no Brasil
    . Benchmarks e fundos passivos
    . Qual a contribuição de um ativo para uma carteira?
    . Otimização contra um benchmark
  1. Retorno e Risco de Carteiras
    . Modelos multifatoriais
    . Cálculo do retorno esperado
    . Previsão com modelos de fatores
    . Risco ativo
    . Abordagem de Black-Litterman
    . Portfólio complementar
    . Orçamento de risco
  1. Asset allocation
    . Volatilidade e rebalanceamento da carteira
    . Alocação estratégica e tática
    . Eficiência de mercado, gestão ativa e passiva
    . Estratégias de gestão ativa: anomalias, value, growth, contrarian, momentum, quant, 130/30 etc.
    . Contribuição de gestores externos
    . Contribuição de ativos alternativos
    . Benchmark ideal e maverick risk
  1. Aplicações Especiais
    . Gestão de ativos e passivos (modelo ALM), o que muda no modelo de média-variância?
    . Simulação dinâmica de carteira
    . Gestão de fundos de pensão: benefício definido versus contribuição definida
    . Gestão de investimento de empresas não financeiras
    . Benefícios dos derivativos
    . Eficiência tributária
    . Seleção externa de gestor
    . Política de investimento