Inscrição R$ 14.770,00
EM BREVEInformações gerais
LOCAL
Hotel Clarion Faria Lima - São Paulo - SP
MAIS INFORMAÇÕES
Entre em contato pelo e-mail contato@fce.com.br ou ligue para (21) 2557-9284
OBJETIVO
Apresentar técnicas e instrumentos modernos para seleção de investimentos financeiros no Brasil. Descrever o processo de alocação ótima dos diversos ativos, avaliação do retorno e risco das carteiras, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos. Material didático em português com os exemplos retirados do mercado e resolvidos em planilha eletrônica.
PARA QUEM É ESSE CURSO
Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.
METODOLOGIA
Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Os participantes contarão com simulações e exercícios práticos.
INSTRUTORES
Gyorgy Varga
Doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV. Sócio fundador da FCE, renomada escola voltada para profissionais do mercado financeiro. Trabalhou anteriormente em diversas instituições financeiras, entre elas o Bankers Trust, em Nova Iorque, como trader e Gerente de risco de produtos derivativos. Professor da FGV, faz pesquisa e consultoria na área de finanças. Autor de diversos seminários, artigos e livros de finanças. Além de suas atividades de pesquisa e ensino, também possui experiência como sócio fundador e investidor em empresas fintech na América Latina.
Inscrição R$ 4.890,00
EM BREVEInformações gerais
MAIS INFORMAÇÕES
Entre em contato pelo e-mail contato@fce.com.br ou ligue para (21) 2557-9284
OBJETIVO
Apresentar técnicas e instrumentos modernos para seleção de investimentos financeiros no Brasil. Descrever o processo de alocação ótima dos diversos ativos, avaliação do retorno e risco das carteiras, além de instrumentos para a gerência e estratégia de negócio de fundos. Material didático em português com os exemplos retirados do mercado e resolvidos em planilha eletrônica.
PARA QUEM É ESSE CURSO
Interessados nas melhores alternativas de investimentos disponíveis: investidores em geral, empresários, vendedores e administradores de fundos e carteiras em geral, private bankers, traders, administradores de risco, gerentes de produtos, diretores e gerentes financeiros, e executivos de fundos de pensão.
METODOLOGIA
Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Os participantes contarão com simulações e exercícios práticos.
INSTRUTORES
Gyorgy Varga
Doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV. Sócio fundador da FCE, renomada escola voltada para profissionais do mercado financeiro. Trabalhou anteriormente em diversas instituições financeiras, entre elas o Bankers Trust, em Nova Iorque, como trader e Gerente de risco de produtos derivativos. Professor da FGV, faz pesquisa e consultoria na área de finanças. Autor de diversos seminários, artigos e livros de finanças. Além de suas atividades de pesquisa e ensino, também possui experiência como sócio fundador e investidor em empresas fintech na América Latina.
Tópicos do programa
- Classes de Ativos no Brasil
. Ativos financeiros disponíveis
. Classes de ativos e índices de investimento
. Fundos de investimentos
. Investimentos alternativos: FIDC, imóveis, private equity, hedgehedge funds, fundos de fundos, commodities, ETFs etc.
. Retorno e covariâncias dos principais ativos
- Asset Management
. Modelo de média-variância e fronteira eficiente
. Otimização de carteira
. Perfil do investidor e carteira ótima
. Indicadores de performance
. Modelo CAPM
. Risco, retorno e horizonte de investimento
. Critério de Kelly e retorno de longo prazo
- Modelos de fatores e Betas
. Modelos multifatoriais
. Seleção de fatores
. Cálculo de alfa e beta
. Atribuição de riscos e cálculo da exposição aos fatores
. Fatores relevantes no Brasil
. Benchmarks e fundos passivos
. Qual a contribuição de um ativo para uma carteira?
. Otimização contra um benchmark
- Retorno e Risco de Carteiras
. Modelos multifatoriais
. Cálculo do retorno esperado
. Previsão com modelos de fatores
. Risco ativo
. Abordagem de Black-Litterman
. Portfólio complementar
. Orçamento de risco
- Asset allocation
. Volatilidade e rebalanceamento da carteira
. Alocação estratégica e tática
. Eficiência de mercado, gestão ativa e passiva
. Estratégias de gestão ativa: anomalias, value, growth, contrarian, momentum, quant, 130/30 etc.
. Contribuição de gestores externos
. Contribuição de ativos alternativos
. Benchmark ideal e maverick risk
- Aplicações Especiais
. Gestão de ativos e passivos (modelo ALM), o que muda no modelo de média-variância?
. Simulação dinâmica de carteira
. Gestão de fundos de pensão: benefício definido versus contribuição definida
. Gestão de investimento de empresas não financeiras
. Benefícios dos derivativos
. Eficiência tributária
. Seleção externa de gestor
. Política de investimento