Curso

Curso especial Economia Investimentos

Gestão de riscos de investimentos financeiros

Apresentar as técnicas e práticas da gestão de risco financeiro, com ênfase nos novos normativos de alocação de capital e risco da Resolução 3490. Serão resolvidos exemplos de mercado em planilhas de Excel, com o objetivo de analisar e aplicar os modelos de risco conhecidos.

Inscrição R$ 4.900,00

Inscreva-se

Informações gerais

DATA

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Apresentar as técnicas e práticas da gestão de risco financeiro, com ênfase nos novos normativos de alocação de capital e risco da Resolução 3490. Serão resolvidos exemplos de mercado em planilhas de Excel, com o objetivo de analisar e aplicar os modelos de risco conhecidos.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Profissionais dos mercados financeiro e de capitais em geral e em especial aqueles ligados às áreas de gestão de risco, tesouraria, compliance, auditoria, crédito, mesa de operações, back office, controladoria, supervisão e diretoria.

METODOLOGIA

Durante o curso, serão estudados os tópicos abaixo através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e soluções em planilhas de Excel.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Inscrição R$ 2.500

Inscreva-se

Informações gerais

DATA

04/03/2022

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Apresentar as técnicas e práticas da gestão de risco financeiro, com ênfase nos novos normativos de alocação de capital e risco da Resolução 3490. Serão resolvidos exemplos de mercado em planilhas de Excel, com o objetivo de analisar e aplicar os modelos de risco conhecidos.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Profissionais dos mercados financeiro e de capitais em geral e em especial aqueles ligados às áreas de gestão de risco, tesouraria, compliance, auditoria, crédito, mesa de operações, back office, controladoria, supervisão e diretoria.

METODOLOGIA

Durante o curso, serão estudados os tópicos abaixo através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e soluções em planilhas de Excel.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga

Tópicos do programa

. Alocação de Capital
. Aplicação da Resolução 3490
. Backtesting
. Basiléia I e II
. Capital econômico e mínimo
. Carteira de negociação e outras posições
. Crise do subprime e Soc. Gen.
. Crise sistêmica
. Descasamento vertical e horizontal
. Duration e portfólio VaR
. Exposição a risco cambial, commodities e ações
. Exposição a risco de juros pré-fixados e indexados
. Fatores de ponderação e controle do risco
. Mapeamento dos fluxos nos vértices
. Marcação a mercado, curvas de juros e volatilidade
. Método paramétrico e de simulação
. Necessidade da gestão de risco
. Patrimônio de referência exigido
. Regulamentação
. Relatórios gerenciais e regulatórios
. Resolução 3490 e suas circulares
. Risco de crédito e operacional
. Risco do modelo
. Risco e cálculo do VaR
. Riscos de mercado, crédito, liquidez, operacional, legal e soberano
. Risk manager
. Stress testing
. VaR de títulos pré-fixados e indexados
. VaR para derivativos: delta-normal x Monte-Carlo
. VaR, EaR, Surplus-at-risk e CVaR

Programa

1. Fundamentos da Gestão de Risco
Necessidade da gestão de risco: desastres recentes (crise do subprime e Soc. Gen.), crise sistêmica, capital mínimo, legislação, modelo interno e risk manager. Tipos de riscos: mercado, crédito, liquidez, operacional, legal e soberano. Medidas de risco: prejuízo máximo, volatilidade, VaR, EaR, Surplus-at-risk e CVaR. Risco em renda fixa: marcação a mercado, curvas de juros e volatilidade.
2. Risco e Cálculo do VaR
O que é o VaR: simulação histórica, método paramétrico. VaR para derivativos: delta-normal x Monte-Carlo. VaR de renda fixa: duration e portfólio, correlação entre ativos e mapeamento dos fluxos nos vértices. VaR para títulos pré-fixados e indexados. Risco do modelo, backtesting e stress testing.
3. Alocação de Capital e Regulamentação
Basiléia I e II. Capital econômico e Patrimônio de Referência Exigido (PRE). Carteira de negociação e outras posições. Resolução 3490 e suas circulares. Risco de crédito e operacional: valor de exposição, fatores de ponderação e controle do risco.
4. Aplicação da Resolução 3490
Cálculo da exposição a risco cambial, commodities e ações. Parcelas de exposição a risco de juros pré-fixados e indexados: exposição líquida, descasamento vertical e horizontal. Relatórios gerenciais e regulatórios.