Curso

Curso especial Crédito

Modelagem de credit score para o Brasil

Fornecer técnicas modernas para avaliação de risco de crédito, previsão de falência, cálculos relacionados ao credit score, criação de scorecard e definição do spread. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilhas de Excel. Uma grande oportunidade de conhecer os últimos avanços em modelos de Credit Score com exercícios práticos e aplicações ao mercado brasileiro.

Inscrição R$ 9.000,00

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Informações gerais

DATA E LOCAL

23 a 25/11/2021 - Hotel Clarion Faria Lima - São Paulo - SP

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação de risco de crédito, previsão de falência, cálculos relacionados ao credit score, criação de scorecard e definição do spread. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilhas de Excel. Uma grande oportunidade de conhecer os últimos avanços em modelos de Credit Score com exercícios práticos e aplicações ao mercado brasileiro.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Responsáveis por concessão de crédito, investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, análise de crédito, contabilidade, compliance, auditoria, gestão de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários em geral que estejam preocupados com a correta avaliação de custos bancários e escore de crédito.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Serão seis sessões em três dias, com intervalo para café em cada sessão. Os participantes contarão com acesso compartilhado a microcomputador para simulações e exercícios práticos.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga / Abraham Laredo Sicsú

Inscrição R$ 4.900,00

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Informações gerais

DATA

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação de risco de crédito, previsão de falência, cálculos relacionados ao credit score, criação de scorecard e definição do spread. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilhas de Excel. Uma grande oportunidade de conhecer os últimos avanços em modelos de Credit Score com exercícios práticos e aplicações ao mercado brasileiro.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Responsáveis por concessão de crédito, investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, análise de crédito, contabilidade, compliance, auditoria, gestão de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários em geral que estejam preocupados com a correta avaliação de custos bancários e escore de crédito.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Serão seis sessões em três dias, com intervalo para café em cada sessão. Os participantes contarão com acesso compartilhado a microcomputador para simulações e exercícios práticos.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga / Abraham Laredo Sicsú

Inscrição R$ 2.500,00

Inscreva-se

Informações gerais

DATA

02/12/2021

MAIS INFORMAÇÕES

Telefone: 55+(21) 2557-9284 / 2225-8588 / 3235-0351 e-mail curso@fce.com.br

OBJETIVO

Fornecer técnicas modernas para avaliação de risco de crédito, previsão de falência, cálculos relacionados ao credit score, criação de scorecard e definição do spread. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilhas de Excel. Uma grande oportunidade de conhecer os últimos avanços em modelos de Credit Score com exercícios práticos e aplicações ao mercado brasileiro.

PARA QUEM É ESSE CURSO

Responsáveis por concessão de crédito, investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, análise de crédito, contabilidade, compliance, auditoria, gestão de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários em geral que estejam preocupados com a correta avaliação de custos bancários e escore de crédito.

METODOLOGIA

Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Serão seis sessões em três dias, com intervalo para café em cada sessão. Os participantes contarão com acesso compartilhado a microcomputador para simulações e exercícios práticos.

INSTRUTORES

Gyorgy Varga / Abraham Laredo Sicsú

Tópicos do programa

. Abordagem padrão versus internal rating
. Análise de cluster
. Análise exploratória dos dados
. Application scoring, behavioral scoring e profit scoring
. Basiléia II e implicação sobre credit score
. Behavior score
. Benchmarking interno x externo
. Cálculo da perda esperada
. Cálculo do spread
. Controle de qualidade
. Definição do valor de corte
. Desenvolvimento de modelo de PD
. Erro tipo I e tipo II
. Estatística KS, curva ROC e CAP
. Fator de desconto e efeitos econômicos sobre a LGD
. Implementação e manutenção de um scorecard
. Importância de um sistema estatístico de escoragem
. Definição de bom / mau pagador
. Identificação de variáveis potenciais
. Categorização de variáveis
. Determinação dos pontos de corte e faixas de escore
. Receitas, taxas de recuperação e pontos de corte
. Validação do Modelo
. Revisão dos pontos de corte
. Validação de um modelo de escoragem
. Análise de estabilidade populacional
. Análise de desempenho de um modelo de escoragem
. Loss Given Default – LGD
. Missing values e outliers
. Monitoramento e segmentação de PD
. Natureza do risco de crédito
. PD x LGD x EAD
. Peso de evidência e valor da informação
. Profit scoring e análise de sobrevivência
. Regressão logística, árvores de decisão e k-vizinhança
. Risk-based pricing
. Seleção de variáveis: filtros, stepwise regression e p-value
. Teste de estresse, backtesting e validação

Programa

GYORGY VARGA
  1. Fundamentos e Regulamentação
    . Basiléia II e implicação sobre credit score
    . Abordagem padrão versus internal rating para risco de crédito
    . Natureza do risco de crédito: default, qualidade de crédito e taxa de recuperação
    . Análise de cluster
    . Modelos estatísticos e probabilidade de default
    . Probabilidade de default (PD) e Perda dado default (LGD)
    . PD versus LGD versus EAD
    . Application scoring, behavioral scoring e profit scoring
  1. Desenvolvimento de Modelo de PD
    . Amostragem e preparo dos dados
    . Análise exploratória dos dados
    . Missing values e outliers
    . Peso de evidência e valor da informação
    . PD e Basiléia II
    . Técnicas de classificação de grupos: regressão logística, árvores de decisão e k-vizinhança
    . Estudo de casos com regressão logística e exercícios
    . Seleção de variáveis: filtros, stepwise regression e p-value
    . Estudo de casos e exercícios
  1. Implementação de um scorecard
    . Erro tipo I e tipo II
    . Definição do valor de corte
    . Medindo performance de um scorecard: estatística KS, curva ROC e CAP
    . Criando Ratings
    . Teste de estresse, backtesting e validação
    . Controle de qualidade
    . Monitoramento e segmentação de PD
    . Benchmarking interno x externo
    . Manutenção de um scorecard
    . Estudo de casos e exercícios
  1. Spreads
    . Modelagem da Loss Given Default – LGD
    . Fator de desconto e efeitos econômicos
    . Cálculo da perda esperada
    . Profit scoring e análise de sobrevivência
    . Risk-based pricing
    . Behavior score

ABRAHAM LAREDO SICSú

  1. Modelos de Escoragem
    . Importância de um sistema estatístico de escoragem
    . Definição de bom / mau pagador (síntese das práticas adotadas)
    . Identificação de variáveis potenciais
    . Categorização de variáveis e geração de dummies
    . Análise de uma saída de computador para cálculo da fórmula
    . Determinação dos pontos de corte e faixas de escore
    . Cálculos adicionais (receitas, taxas de recuperação etc.) e revisão dos pontos de corte
  1. Validação do Modelo
    . Revisão dos pontos de corte
    . Validação de um modelo de escoragem
    . Análise de estabilidade populacional
    . Análise de desempenho de um modelo de escoragem
    . Discussão de possíveis relatórios