Inscrição R$ 14.770,00
EM BREVEInformações gerais
LOCAL
Hotel Clarion Faria Lima - São Paulo - SP
MAIS INFORMAÇÕES
Entre em contato pelo e-mail contato@fce.com.br ou ligue para (21) 2557-9284
OBJETIVO
Fornecer técnicas modernas para avaliação de risco de crédito, previsão de falência, cálculos relacionados ao credit score, criação de scorecard e definição do spread. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilhas de Excel. Uma grande oportunidade de conhecer os últimos avanços em modelos de Credit Score com exercícios práticos e aplicações ao mercado brasileiro.
PARA QUEM É ESSE CURSO
Responsáveis por concessão de crédito, investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, análise de crédito, contabilidade, compliance, auditoria, gestão de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários em geral que estejam preocupados com a correta avaliação de custos bancários e escore de crédito.
METODOLOGIA
Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Serão seis sessões em três dias, com intervalo para café em cada sessão. Os participantes contarão com acesso compartilhado a microcomputador para simulações e exercícios práticos.
INSTRUTORES
Gyorgy Varga
Doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV. Sócio fundador da FCE, renomada escola voltada para profissionais do mercado financeiro. Trabalhou anteriormente em diversas instituições financeiras, entre elas o Bankers Trust, em Nova Iorque, como trader e Gerente de risco de produtos derivativos. Professor da FGV, faz pesquisa e consultoria na área de finanças. Autor de diversos seminários, artigos e livros de finanças. Além de suas atividades de pesquisa e ensino, também possui experiência como sócio fundador e investidor em empresas fintech na América Latina.
Abraham Laredo Sicsú
Graduado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia Mauá (1970), mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1975), mestrado em Engenharia de Produção na Stanford University (1976) e doutorado em Engenharia de Produção na Stanford University (1979). Foi professor Adjunto (NDP) da Fundação Getulio Vargas de São Paulo. Nesta mesma instituição, foi Vice Diretor Acadêmico (1999-2003) e Chefe de Departamento de Ensino (IMQ- 2008-2009).
Inscrição R$ 4.890,00
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Entre em contato pelo e-mail contato@fce.com.br ou ligue para (21) 2557-9284
OBJETIVO
Fornecer técnicas modernas para avaliação de risco de crédito, previsão de falência, cálculos relacionados ao credit score, criação de scorecard e definição do spread. Apresentaremos aplicações ao mercado brasileiro com material didático em português e problemas resolvidos em planilhas de Excel. Uma grande oportunidade de conhecer os últimos avanços em modelos de Credit Score com exercícios práticos e aplicações ao mercado brasileiro.
PARA QUEM É ESSE CURSO
Responsáveis por concessão de crédito, investimentos, financeiras, fundos, carteira própria, análise de crédito, contabilidade, compliance, auditoria, gestão de risco, trading, produtos, fundos de pensão, corretoras, bancos e grandes empresas. Empresários em geral que estejam preocupados com a correta avaliação de custos bancários e escore de crédito.
METODOLOGIA
Os tópicos abaixo serão estudados através de exposição teórica, seguida do estudo de caso com dados de mercado e exemplos resolvidos em planilhas de Excel. Serão seis sessões em três dias, com intervalo para café em cada sessão. Os participantes contarão com acesso compartilhado a microcomputador para simulações e exercícios práticos.
INSTRUTORES
Gyorgy Varga
Doutor em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV. Sócio fundador da FCE, renomada escola voltada para profissionais do mercado financeiro. Trabalhou anteriormente em diversas instituições financeiras, entre elas o Bankers Trust, em Nova Iorque, como trader e Gerente de risco de produtos derivativos. Professor da FGV, faz pesquisa e consultoria na área de finanças. Autor de diversos seminários, artigos e livros de finanças. Além de suas atividades de pesquisa e ensino, também possui experiência como sócio fundador e investidor em empresas fintech na América Latina.
Abraham Laredo Sicsú
Graduado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia Mauá (1970), mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1975), mestrado em Engenharia de Produção na Stanford University (1976) e doutorado em Engenharia de Produção na Stanford University (1979). Foi professor Adjunto (NDP) da Fundação Getulio Vargas de São Paulo. Nesta mesma instituição, foi Vice Diretor Acadêmico (1999-2003) e Chefe de Departamento de Ensino (IMQ- 2008-2009).
Tópicos do programa
- Fundamentos e Regulamentação
. Basiléia II e implicação sobre credit score
. Abordagem padrão versus internal rating para risco de crédito
. Natureza do risco de crédito: default, qualidade de crédito e taxa de recuperação
. Análise de cluster
. Modelos estatísticos e probabilidade de default
. Probabilidade de default (PD) e Perda dado default (LGD)
. PD versus LGD versus EAD
. Application scoring, behavioral scoring e profit scoring
- Desenvolvimento de Modelo de PD
. Amostragem e preparo dos dados
. Análise exploratória dos dados
. Missing values e outliers
. Peso de evidência e valor da informação
. PD e Basiléia II
. Técnicas de classificação de grupos: regressão logística, árvores de decisão e k-vizinhança
. Estudo de casos com regressão logística e exercícios
. Seleção de variáveis: filtros, stepwise regression e p-value
. Estudo de casos e exercícios
- Implementação de um scorecard
. Erro tipo I e tipo II
. Definição do valor de corte
. Medindo performance de um scorecard: estatística KS, curva ROC e CAP
. Criando Ratings
. Teste de estresse, backtesting e validação
. Controle de qualidade
. Monitoramento e segmentação de PD
. Benchmarking interno x externo
. Manutenção de um scorecard
. Estudo de casos e exercícios
- Spreads
. Modelagem da Loss Given Default – LGD
. Fator de desconto e efeitos econômicos
. Cálculo da perda esperada
. Profit scoring e análise de sobrevivência
. Risk-based pricing
. Behavior score
ABRAHAM LAREDO SICSú
- Modelos de Escoragem
. Importância de um sistema estatístico de escoragem
. Definição de bom / mau pagador (síntese das práticas adotadas)
. Identificação de variáveis potenciais
. Categorização de variáveis e geração de dummies
. Análise de uma saída de computador para cálculo da fórmula
. Determinação dos pontos de corte e faixas de escore
. Cálculos adicionais (receitas, taxas de recuperação etc.) e revisão dos pontos de corte
- Validação do Modelo
. Revisão dos pontos de corte
. Validação de um modelo de escoragem
. Análise de estabilidade populacional
. Análise de desempenho de um modelo de escoragem
. Discussão de possíveis relatórios